| Transaction type | Denomination | Outstanding notional amount NIS in million as of | Linkage basis/Interest receivable *) | Linkage basis /Interest payable *) | Remaining average effective duration | Fair value - NIS in millions as of | |||||||||||||||||
| 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.17 | 31.12.16 | ||||||||||||||||||||
| Cross currency swaps | |||||||||||||||||||||||
| Euro-NIS | 4,238 | 3,984 | CPI linked, 1.10%-4.99% | Fixed, 2.15%-6.36% | 6.6 | 383 | 440 | ||||||||||||||||
| 30 | 40 | CPI linked, 4.95%-5.35% | Variable L+1.35% | 0.5 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 617 | 86 | nominal, 1.30% | Fixed, 0.71% | 3.1 | 115 | 13 | |||||||||||||||||
| - | 531 | nominal, 2.63%-2.64% | Variable L | - | - | 124 | |||||||||||||||||
| U.S.$-NIS | 418 | 238 | CPI linked, 3.56% | Fixed, 5.38% | 6.2 | 32 | -**) | ||||||||||||||||
| 243 | 243 | nominal, 2.77% | Variable, L+1.74% | 2.3 | 15 | (2) | |||||||||||||||||
| - | 150 | Telbor + 0.7% | Fixed 3.53% | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| C$-NIS | 377 | 387 | CPI linked, 3.45%-4.95% | Fixed, 5.43%-6.07% | 4.4 | 103 | 94 | ||||||||||||||||
| 1,139 | 1,139 | nominal, 1.80%-4.00% | Fixed, 2.85%-4.95% | 7.3 | 156 | 68 | |||||||||||||||||
| - | 100 | Telbor + 0.7% | Fixed, 3.37% | - | - | 28 | |||||||||||||||||
| BRL- NIS | 92 | 92 | CPI linked, 2.60% | CPI linked, 3.45% | 2.3 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| USD-C$ | - | 428 | Variable L | Variable, 0.68%-CADBA | - | - | 10 | ||||||||||||||||
| Norwegian Krone-Euro | 448 | 436 | Fixed,2.8 | Fixed, 4.00% | 5.0 | 24 | (1) | ||||||||||||||||
| Swedish Krona-Euro | 1,453 | 1,415 | Fixed, 3.75 | Fixed, 4.45%-4.48% | 3.9 | 35 | 2 | ||||||||||||||||
| Cross currency options | BRL-USD | 733 | - | 0.4 | 11 | - | |||||||||||||||||
| Share based financial derivatives) ***) | 766 | - | - | 65 | - | ||||||||||||||||||
| Interest rate swaps fixed/variable | |||||||||||||||||||||||
| C$ | - | 1,038 | Variable | Fixed | - | - | (12) | ||||||||||||||||
| € | 44 | 464 | Variable | Fixed | 9.9 | (4 | ) | (19) | |||||||||||||||
| Norwegian Krone | 949 | 1,001 | Variable | Fixed | 3.3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Forward contracts | |||||||||||||||||||||||
| Different currencies | 1,790 | 3,595 | short term | 7 | (23) | ||||||||||||||||||
| Call options | |||||||||||||||||||||||
| Canadian government bonds | - | 328 | - | - | 18 | ||||||||||||||||||
| 978 | 794 | ||||||||||||||||||||||
| CSA cash collateral, net | (535 | ) | (277) | ||||||||||||||||||||
| 443 | 517 | ||||||||||||||||||||||
| *) | “L” represents Interbank base-rate related to the currency of the transaction. |
| **) | Represent an amount of less than NIS 1 million. |
| ***) | Refer to note 38a. |